Расчетной величиной стандартного риска (сокращенно РВСР) называется математический инструмент, используемый Национальным банком для регулирования процентных ставок по депозитным и кредитным продуктам.
Содержание:
Он введен в действие с 1 марта 2019 года с целью предотвращения необоснованного удорожания денежных средств на финансовом рынке страны. Если до этого регулятор ограничивался рекомендациями относительно процентной политики банков, то теперь он заменил их конкретным расчетным инструментом.
Актуальные значения показателя
| Дата | Значение |
|---|---|
| РВСР для новых кредитов, предоставленных физическим лицам (за исключением льготных) | |
| март – апрель 2020 г. | 14,19% |
| февраль 2020 г. | 12,32% |
| январь 2020 г. | 12,47% |
| декабрь 2019 г. | 12,89% |
| ноябрь 2019 г. | 13,18% |
| октябрь 2019 г. | 13,70% |
| сентябрь 2019 г. | 13,81% |
| август 2019 г. | 14,50% |
| июль 2019 г. | 14,59% |
| июнь 2019 г. | 15,36% |
| май 2019 г. | 15,55% |
| апрель 2019 г. | 15,49% |
| март 2019 г. | 15,41% |
| РВСР для новых кредитов, предоставленных юридическим лицам (за исключением льготных) | |
| март – апрель 2020 г. | 12,46% |
| февраль 2020 г. | 11,48% |
| январь 2020 г. | 11,56% |
| декабрь 2019 г. | 11,65% |
| ноябрь 2019 г. | 11,73% |
| октябрь 2019 г. | 11,75% |
| сентябрь 2019 г. | 11,77% |
| август 2019 г. | 11,84% |
| июль 2019 г. | 11,84% |
| июнь 2019 г. | 12,00% |
| май 2019 г. | 12,04% |
| апрель 2019 г. | 11,99% |
| март 2019 г. | 11,87% |
Как рассчитывается
Значение показателя должно пересматриваться не реже, чем один раз в три месяца (на практике это осуществляется ежемесячно). При расчете Национальный банк руководствуется средними процентными ставками по депозитам и кредитам в белорусских рублях, которые использовались в месяце, предшествующим периоду расчета, шестью системно значимыми банковскими учреждениями первой группы, к которым относятся: Беларусбанк, Белагропромбанк, БелВЭБ, Белгазпромбанк, БПС-Сбербанк, Белинвестбанк, Приорбанк.
В расчет принимаются кредиты частным и юридическим лицам без учета льготного финансирования, предоставляемого согласно распоряжению Президента или Правительства и за счет местных или республиканских бюджетов, а также отзывные и безотзывные вклады граждан (в последнем случае – с разбивкой по периодам до полугода, от 6 до 12 месяцев и более года).
Алгоритм расчета основан на вычислении среднего арифметического значения учитываемых процентных ставок, а также меры их вариации, определяемой с использованием среднеквадратического отклонения, к которому применяется корректирующий коэффициент.
Как используется
Актуальное значение РВСР заблаговременно публикуется на портале регулятора. Это основной ориентир, который должны принимать во внимание все коммерческие банки при определении своей процентной политики.
Это означает, что превышать РВСР при установлении ставок по кредитам и депозитам крайне не рекомендуется. Тем самым Национальный банк не допускает, с одной стороны – резкого поднятия ставок по депозитам в белорусских рублях, а с другой – значительного удорожания кредитных ресурсов.
Иными словами, с помощью РВСР осуществляется контроль активности коммерческих банков при приеме вкладов и выдаче кредитов. Данный инструмент позволяет предотвратить спекулятивные явления на финансовом рынке страны.
Что будет в случае превышения
Если банк превысит РВСР при приеме вкладов, то они будут рассчитаны Национальным банком с использованием корректирующего коэффициента. Методика расчета данного параметра основана на текущем значении РВСР.
Если процентная ставка по кредиту превысит РВСР, то к нему будут применены ужесточенные требования относительно оценки кредитных рисков при определении достаточности нормативного капитала. Кроме этого, будет пересмотрен процесс формирования резервов на покрытие возможных убытков, а сам кредитный продукт будет помещен в портфель однородных кредитов.
Фактически превышение РВСР приведет к тому, что коммерческий банк привлечет к себе дополнительное пристальное внимание со стороны регулятора.
